5日线10日线交易策略 用5日均线和10日均线进行判断 --- 改进版 5.13 变点理论 · 变点策略初步 5.14 Z-score Model Zscore Model Tutorial 信用债风险模型初探之：Z-Score Model 基于 VIX 指数的择时策略 简单低波动率指数 VIX指数——波动率指数（恐慌指数） vix与它正相关，则说明波动率越大，则金子的避险属性越彰显，或者说金价与标普500指数的相对价差就越大。现在的情况刚好相反，波动率很低，即意味着金价的避险属性很小。 清楚了上述原理，则同样可以构造出金油比与原油波动率ovx的对比，见下图： 富邦VIX α 交易策略好工具 - 产业特刊 - 工商时报 富邦标普500波动率短期期货er指数股票型期货信托基金（简称：富邦vix；股票代号：00677u）经理人杨邦珩指出，由于vix期货的正价差将随到期日接近 VIX指数衍生品交易 基础篇 VIX指数及其交易特性解析 | 权翼量化金融 vix期货、期权、及etp，不仅可以为投资者提供投资组合的长尾避险机制，还可以使投资者涉足原来仅限机构间的波动率交易市场，更为重要的是投资者可以利用vix特性，及衍生品的结构属性与历史规律，在全新的资产类别中，捕获交易机会。
VIX指数 - AvaTrade 何为vix？ 波动率指数（vix）被广泛认为是股票市场波动性与投资者情绪的首要指标，衡量市场对标普500股票指数期权近期波动性的预期。. 该指数于1993年引进，已成长为衡量美国股市波动性的标准指标，赢得了“恐惧指数”与“恐惧标准”的绰号。
由于没有实物商品或投资工具可以交换，vix期货以现金结算，交易双方以交易价格与到期时指数的结算价格之差的现金价值进行交易。 2006年，Cboe 恐慌指数一周飙升200%，美股抛售如何影响中国市场？ 恐慌指数一周飙升200%，美股抛售如何影响中国市场？ 第一财经 2020-03-01 19:17:17 听新闻. 作者：周艾琳 责编：林洁琛 期权交易策略及案例-（四）QQQ波动率溢价策略 - 集思录 为了控制回撤，可以通过给策略添加一个过滤条件来控制交易。在股市暴跌时，股指波动率和期权iv都会大幅上升，这时的波动率溢价不确定，可以用波动率指数vix（即俗称的恐慌指数）来对交易进行过滤，当vix较高时，回避交易。 VIX指数之波动率指数(VVIX)股票股价_股价行情_财报_数据报告 - … vix指数之波动率指数的最新评论 自由与无限可能：关于价差策略的两点思考. 管大宇2018 05-25 11:17. 本文作者：管大宇期权学员 自由与无限可能 一、为什么自己的价差策略始终不能达到最大盈利点？
VIX恐慌指数| 使用Plus500™平台交易VIX 指数的CFD。交易全球最热门指数的CFD ：美国500、美国科技100等，零用金，低差价。 点差, 0.23, 点差(%), 0.73%. 2017年4月21日 关于VIX期限结构升贴水与股指水平之间其实存在许多联动关系，及组合交易策略：. 例如：用VIX升贴水数值来判断股指下一阶段可能的涨跌方向或是否 2015年4月30日 VIX 指数简介. 期权交易策略— 领口式策略. 2014 仿真股指期权半年度策略报告. 波动率产品及交易策略. 请务必阅读正文之后的免责条款部分. 债券提供一种使您的交易投资组合多样化和对冲风险的方式，能够让您在利用国库的 安全和稳定性的同时针对未来利率变化持仓。 金融工具, 买入价, 卖出价, 点差. Bund 波动率VIX指数是跟踪市场波动性的指数，一般通过标的期权的隐含波动率计算得来 ，以芝加哥期权交易所的VIX指数为例，如标的期权的隐含波动率越高，则VIX指数
由于没有实物商品或投资工具可以交换，vix期货以现金结算，交易双方以交易价格与到期时指数的结算价格之差的现金价值进行交易。 2006年，Cboe 恐慌指数一周飙升200%，美股抛售如何影响中国市场？ 恐慌指数一周飙升200%，美股抛售如何影响中国市场？ 第一财经 2020-03-01 19:17:17 听新闻. 作者：周艾琳 责编：林洁琛 期权交易策略及案例-（四）QQQ波动率溢价策略 - 集思录 为了控制回撤，可以通过给策略添加一个过滤条件来控制交易。在股市暴跌时，股指波动率和期权iv都会大幅上升，这时的波动率溢价不确定，可以用波动率指数vix（即俗称的恐慌指数）来对交易进行过滤，当vix较高时，回避交易。